策略绩效评价是量化交易很重要的一环，投资不仅需要了解策略的收益率， 也需要了解策略的风险。backtrader提供多种analyzer分析器，可以输出多种绩效指标，用来分析策略回测的效果。 使用方法 cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.AnnualReturn, _name='AnnualReturn') cerebro.addanalyzer ...

除了CAPM模型，夏理逊还发明了一种名为“夏理逊比率（SharpeRatio）”的指标，这是用于衡量单一资产或投资组合风险调整后的平均回报率的度量方法。夏理逊比率是衡量投资收益相对于风险的一种重要指标。 夏理逊在他的职业生涯中获得了众多荣誉， 包括1970年 ...

在投资领域，选择一个业绩稳健的基金公司是确保投资回报的关键。评估基金公司的业绩不仅涉及对其历史表现的分析，还包括对其管理团队、投资策略和风险控制能力的全面考量。以下是一些关键指标和方法，帮助投资者更准确地评估基金公司的业绩，并为投资决策提供参考。 1 ...

事前，会对组合仓位进行常态化区间管理，针对客户要求设置明确的风险底线；对组合风险特征，会持续跟踪评测PE、PB、β、σ、SharpeRatio等常用指标；对组合内部相关性，我比较关注行业集中度、风格暴露敞口、逻辑集中度这几个因素。 事后管理则主要是采取 ...

在期货交易中，数学公式不仅是分析工具，更是风险管理的核心。这些公式帮助交易者量化市场波动，预测价格走势，并制定相应的对冲策略。以下是一些关键的数学公式及其在风险管理中的应用。 标准差是衡量数据分布离散程度的一个重要指标，广泛应用于 ...

配对交易，其基本原理就是找出两只走势相关的股票。这两只股票的价格差距从长期来看在一个固定的水平内波动，如果价差暂时性的超过或低于这个水平，就买多价格偏低的股票，卖空价格偏高的股票。等到价差恢复正常水平时，进行平仓操作，赚取这一过程 ...

在这个过程中，夏普比率是衡量投资产品风险调整后收益表现的重要指标之一。 夏普比率是什么？ 夏普比率（Sharpe Ratio）由诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普提出，衡量的是单位风险所带来的超额回报。它的计算公式为：夏普比率 = (投资组合的预期收益率 - 无 ...

Sharpe Ratio）为同类型基金排名第一，即在承受相同风险下，有机会获得较佳报酬。 元大投信指出，自2022年以来，00713标的指数调整成分股实绩包括 ...

专业投资者考量更多的是风险调整后的收益比率，比如夏普比率（Sharpe Ratio）、卡玛比率（Calmar Ratio）等等” 而令人诧异的是，面对如此高精确度的 ...

反映出投资人对低波动高股息的重视，根据证交所数据元大台湾高息低波ETF（00713）基金规模已正式突破千亿元，成为国内第八檔规模破千亿的台股ETF，且是唯一具备低波动选股特色的高股息ETF，显示市场投资趋势逐渐从单一股票转向具风险控管能力的ETF产品。