Cumulant - Wikipedia
网页Cumulants are quantities that provide an alternative to moments of a probability distribution. They have the cumulative property for independent random variables and are related to the cumulant-generating function. Learn how to define, …
累积量 - 维基百科，自由的百科全书
网页在 概率论 和 统计学 中，一个 概率分布 的 累积量 κ n (英語： Cumulant)是指一系列能够提供和 矩 一样的信息的量。 累积量和随机变量的矩密切相关。 如果两个随机变量的各阶矩都一样，那么它们的累积量也都一样，反之亦然。 对于随机变量 而言，一阶累积量等于 期望值 ，二阶累积量等于 方差 ，三阶累积量等于三阶 中心矩 ，但是四阶以及更高阶的累积量与同阶的中心矩并不相等。 在某些理论推导中，使用累积量更加方便。 特别是当两个或者更多的随 …
[再论母函数]Moment,Cumulant以及费曼图的那些事 - 知乎
网页2023年5月17日 · Moment. 我们假设拥有一个概率分布 f (x) ，其矩（Moment）被定义为： \langle x^n\rangle=\int dx x^n f (x) （积分区间为 \mathbb {R} ） 而其中心矩（Central Moment）被定义为： \langle (x-\langle x\rangle)^n\rangle. Cumulant. Moment或者Central Moment已经可以帮助我们理解概率分布了，我们是否可以满足了呢？ 那么我们考虑这样一种情况，即通过卷积，我们可以得到一个新的概率分布，新的概率分布和原来的概率分布 …
网页Cumulants are coefficients in the Taylor expansion of the log of the cumulant generating function of a random variable. They have useful properties under affine transformations, sums and discrete Fourier transforms. Learn how to calculate and interpret cumulants for univariate and multivariate distributions.
如何写出累积量（cumulant）和原点矩（moment）的关系式？是 …
网页如何写出累积量（cumulant）和原点矩（moment）的关系式？ 是否有通项公式？ 看见一篇论文写道： 特征函数（characteristic function）的展开式与累积量生成函数（cumulant generating fun… 显示全部 . 关注者. 6. 被浏览. 7,521. 1 个回答. 匿名用户. 若 n 阶矩定义为 \langle x^n \rangle=\int p (x) x^ndx ，其中 p (x) 是PDF，则其特征函数是其Fourier变换 \tilde p (x)\equiv\langle e^ {-ikx} \rangle ，以Taylor展开.
[译文] 自由累积量 - 知乎 - 知乎专栏
网页累积量(cumulants)是结合了组合学中的“连通性(connectivity)”概念和概率论中的“独立性(independence)”概念的量。累积量主要有两种：经典的和自由的(free)。我们从更广为人知的经典累积量开始讨论。
网页Cumulants are coe cients in the Taylor expansion of the log of the moment generating function of a random variable. They are related to moments, but have different behaviour under transformations and convolutions. Learn how to calculate and interpret cumulants for various distributions, such as normal, Poisson and log normal.
Cumulants - Scholarpedia
网页2013年11月3日 · Cumulants are a sequence of numbers that describe or approximate a distribution. Learn their definition, properties, examples, and applications in statistics and probability theory.
Cumulant -- from Wolfram MathWorld
网页2024年8月22日 · Cumulants are coefficients in the Taylor series expansion of the logarithm of the characteristic function of a probability distribution. Learn how to calculate cumulants from moments, central moments and k-statistics, and how to transform them using mathStatica.
pr.probability - What is a cumulant really? - MathOverflow
网页A cumulant is defined via the cumulant generating function. g(t)=def ∑n=1∞ κn tn n!, where. g(t)=def log E(etX). Cumulants have some nice properties, including additivity - that for statistically independent variables X and Y we have. gX+Y(t) = gX(t) + gY(t)
跳至内容