Home - High Frequency Economics
网页For over 25 years, investment professionals have relied on High Frequency Economics for singular economic insights. Carl Weinberg and Jim O’Sullivan—two of the industry’s most renowned and respected economists—draw on decades of experience and a global network to develop analysis that improves decision making.
金融高频数据计量——理论与实证（一） - 知乎专栏
网页2019年5月29日 · 通过对交易数据和订单数据的建模，我们可以分析交易所规则对交易的影响，对交易量、波动率、订单簿深度等进行预测，寻找最优下单策略、减少市场冲击和交易成本，评估流动性和价格等风险，统计资产和市场的相关性。. 区别于一般计量和统计模型的是 ...
高频经济景气指数构建 - CIB Research
网页从高频经济景气指数同我国gdp增速的对比来看，本文构建的经济景气指数能够较好地描绘我国宏观经济的运行趋势，并且在预测我国经济短期变动中也具有较好的表现。
【高频金融计量】High-Frequency Financial Econometrics - 计量经济学与统计软件 - 经管之家 (原人大经济 …
网页2015年4月26日 · High-frequency trading is an algorithm-based computerized trading practice that allows firms to trade stocks in milliseconds. Over the last fifteen years, the use of statistical and econometric methods for analyzing …
高频因子的现实和幻想-海通-20200730 - BigQuant量化交易
网页2023年6月1日 · 常用的在多因子模型中引入高频信息的方式有两种，一是在个股收益预测模型中直接加入高频因子，二是利用高频因子剔除空头个股。 对于沪深300指数、中证500指数和中证800指数，同时使用这两种方法后，均可将指数增强策略的年化超额收益提升2.6%以上。
信息的力量与货币非中性——高频识别-香樟经济学术圈的财新博客 …
网页2022年12月15日 · 这篇文章对货币经济学的一大核心问题——货币非中性问题进行研究。 本文使用高频识别方法来估计货币冲击的因果效应，发现货币冲击对实际利率有巨大而持久的影响。
我国货币政策传导效率及信号效应研究——基于金融市场高频识别 …
网页本文首先基于我国利率互换市场的高频交易数据识别了货币政策的外生冲击，分别从宏观和微观层面探讨了不同类型货币政策工具对经济活动的传导效率，并检验了货币政策传导中的“信号渠道”。. 研究结果发现：（1）在宏观层面上，准备金率和银行间市场 ...
中国 | 第一财经研究院 : 中国高频经济活动指数(YHEI) | CEIC
网页2024年9月1日 · CEIC提供的中国高频经济活动指数(YHEI)数据处于定期更新的状态，数据来源于第一财经研究院，数据归类于中国经济数据库的经济和企业调查 – Table CN.OTA: Yicai High Frequency Economic Activity Index (YHEI)。
高频经济温伯格：最让我害怕的是俄罗斯 - 新浪财经
网页新浪财经讯北京时间12月22日下午消息，高频经济(HighFrequencyEconomics)创始人和首席经济学家温伯格(CarlWeinberg)向《巴伦周刊》表示，他最担忧的是 ...
中国 YiCai High Frequency Economic Activity Index | 经济指标 | CEIC
网页2024年9月15日 · CEIC提供的中国高频经济活动指数 (YHEI)数据处于定期更新的状态，数据来源于第一财经研究院，数据归类于中国经济数据库的经济和企业调查 – Table CN.OTA: Yicai High Frequency Economic Activity Index (YHEI)。. 查看图表中 2020-01-01 到2024-09-10 期间的中国 中国 YiCai High Frequency ...